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원-팩터 옵션가격결정 모형 및 내재 경기변동요인에 관한 연구

A study on one-factor option pricing model and implied systematic risk factor
한국데이터정보과학회지 제29권 제3호, 2018.5, 717-733 (17 pages)
DOI :10.7465/jkdi.2018.29.3.717
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초록
미래의 경기상황과 관계없이 항상 고정되어 있는 기초자산의 확률분포로부터 유도된 현행 Black-Scholes 모형에 대한 문제점은 실제 옵션가격을 만족하는 내재변동성으로 보완하고 있다. 본 연구에서는 미래의 경기상황이 반영된 기초자산의 확률분포로부터 옵션가격을 유도하는 원-팩터 옵션가격결정 모형을 제안하고, 또한 원-팩터 옵션가격결정 모형으로부터 실제 옵션가격을 만족하는 내재적 경기변동요인에 의해서 시장의 참여자들이 예상하는 미래 경기변동요인을 살펴본다.

The probability distribution of returns on underlying assets in the Black-Scholes option pricing model has been always assumed to be fixed normal regardless of future economic conditions. However, in many studies, it is known that the return distribution of assets has a higher peak and two thicker tails than those of the normal distribution, and there exist a few jumps according to economic fluctuation. In this paper, we propose a one-factor option pricing model based on a return distribution that can structurally reflect the future economic situation. We also investigate the characteristics of implied systematic risk factor that satisfies the actual price in the one-factor option pricing model.

목차
요약
1. 서론
2. 원-팩터 옵션가격결정 모형
3. 내재적 경기변동요인
4. 실증분석
5. 결론
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Abstract
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