본문 바로가기
[학술저널]

  • 학술저널

최광신(금융감독원)

DOI : 10.7465/jkdi.2019.30.4.723

표지

북마크 0

리뷰 0

이용수 0

피인용수 0

초록

본 연구는 빅데이터 기반 GDP 성장률 예측 시스템인 K-SuperCast를 소개한다. K-SuperCast는 기존의 시계열 자료 기반 GDP 성장률 예측시스템이 가졌던 설명변수의 종류나 시간범위에 대한 제약을 완화하여 예측의 신뢰성을 강화한다. 신뢰성 검증결과 본 모형은 이용 가능한 자료가 늘어날수록 예측치가 실제 값에 근접했으며, 백테스팅(Back-testing)에서도 예측치와 실제값의 편차가 크지 않고 편차값이 0을 중심으로 고르게 분포하여 예측수단으로서 유용성을 보여준다. K-SuperCast 분석결과는 우리나라의 GDP 성장률을 결정하는 요인이 크게 [1. 기업의 전망과 현재상황 2. 건설 및 부동산 3. 임금 및 노동]의 세가지이므로 시스템의 안정성 감독을 위해 해당 요소들을 면밀히 관찰하도록 요구한다.

This study introduces K-SuperCast, a big data-based GDP growth forecasting system. K-SuperCast strengthens the reliability of forecasts by mitigating the limitations on the type and time range of explanatory variables that the existing GDP growth prediction models based on time series data had. Reliability test results are as follows: K-SuperCast satisfies consistency condition with finite samples and back-testing shows that the deviation between the prediction and the actual value is evenly distributed around zero. These results show that K-SuperCast has practical usability. Finally, results suggest three main factors that determine GDP growth rate and they are [1. Corporate performance and prospect], [2. Construction and real estate] and [3. wages and labor], so we need to closely monitor these factors to supervise the stability of the financial system.

목차

요약
1. 서론
2. 모형
3. 결과
4. 결론
References
Abstract

참고문헌(0)

리뷰(0)

도움이 되었어요.0

도움이 안되었어요.0

첫 리뷰를 남겨주세요.
Insert title here