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한국외국어대학교 국제지역연구센터 국제지역연구 국제지역연구 제12권 제3호
발행연도
2008.10
수록면
435 - 455 (21page)
DOI
10.18327/jias.2008.10.12.3.435

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중국이 WTO에 가입한 이후 중국 증권시장의 국제화·개방화가 추진되고 있다. 중국 정부는 2002년 QFII제도를 도입하여 조건적이고 단계적으로 중국의 증권시장을 개방하였다. 이러한 중국 정부의 증권시장 개방화에 따라 한국계 금융회사들의 중국 증권시장 진출도 가속화되고 있다. 따라서 본 연구에서는 QFII가 중국 주식시장에 미친 영향을 분석하기 위하여 연구의 표본기간을 QFII제도 실시 전과 후로 나누어 분석하여 시장의 효율성과 변동성에 어떠한 영향을 미치었는지를 분석하려고 한다. 그리고 대부분의 경제시계열 자료에서 나타나는 밀집현상(Volatility Clustering)과 이분산성(Heteroskedasticity)을 고려하여 GARCH류의 모형을 사용함으로써 그 적합도를 높이고자 한다. 실증분석 결과 QFII제도 도입이 중국 주식시장에 미치는 영향은 주식시장의 효율성을 완전하게 향상시키지는 못 하지만 비대칭적인 변동성을 감소시켜 줌으로써 제한적으로 주식시장의 정보효율성을 제고시킨다고 볼 수 있다.
#적격역외기관투자자 #중국주식시장 #일반자귀회귀조건부이분산 #효율성 #변동성 #QFII #Chinese Stock Market #GARCH #Efficiency #Volatility

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