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KOSPI200 옵션의 일중 변동성함수
한국증권학회지
2008 .10
KOSPI 200 지수의 실현변동성 예측에서의 내재변동성 측정오차의 영향
金融工學硏究
2008 .01
KOSPI 200 주가지수옵션 미래변동성에 대한 내재변동성과 과거변동성의 정보내용
산업경제연구
2001 .10
KOSPI200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석
한국증권학회지
2006 .04
장외 개별주식 옵션시장에서 내재변동성의 정보효과
선물연구
2012 .01
KOSPI 200 지수옵션 변동성의 정보내용
산업경제연구
2004 .12
원/달러 장외통화옵션시장에서 내재변동성의 정보효과
선물연구
2011 .01
KOSPI 200 지수옵션시장에서 조정내재변동성의 정보효과
선물연구
2009 .01
KOSPI 200 지수 옵션시장에서 변동성 차익거래에 관한 실증분석
金融工學硏究
2008 .01
KOSPI200 실현변동성 예측력 제고에 관한 연구
선물연구
2009 .01
확률변동성 구조하에서 KOSPI 200 옵션의 가격 커널 추정
선물연구
2007 .01
실현변동성의 분수적 공적분과 예측력에 관한 연구
경제연구
2008 .01
내재변동성 스마일 형태에 대한 비교 분석 : 상증 50ETF와 KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
산업경제연구
2020 .04
코스피200 선물의 이론가 괴리율과 코스피200 옵션 내재변동성의 상관관계
Financial Planning Review
2016 .05
KOSPI200 지수수익률에 대한 옵션내재변동성의 정보효과 및 변동성 전이효과
金融工學硏究
2006 .01
KOSPI200 주가지수 변동성의 효율적인 예측에 관한 연구
경영교육연구
2006 .12
칼만필터를 이용한 옵션 내재변동성 예측성과
대한경영학회지
2015 .12
변동성지수와 주가지수간의 선도 지연 관계
선물연구
2005 .01
The Behavior and Predictive Power of Implied Volatilities in Spot and Futures Options
산업혁신연구
2008 .01
내재변동성 스프레드를 사용한 일중 수익률 예측 : KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
산업경제연구
2019 .12
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