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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.8
- 수록면
- 727 - 733 (7page)
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주식수익률간의 상관행렬 분석을 통해 유의미한 정보를 추출 활용하는 것은 주식시장을 이해하는데 매우 중요하다. 최근 확률행렬이론을 이용 상관행렬을 분석하는 연구들이 많이 진행되어 왔는데, 본 논문에서는 단일 요인 모형을 확률행렬이론에 적용 한국주식시장에서 주식수익률간의 상관행렬에 관한 유의미한 정보를 추출하였다. 특히 단일 요인을 도입 상관행렬을 분석한 결과가 실제 데이터를 잘 설명함을 관찰하였고, 단일 요인 모형의 유용성을 확인하였다.
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1. [학술지(정기간행물)] - 변현우 / 2009 / 변동성 지수기반 유전자 알고리즘을 활용한 계층구조 포트폴리오 최적화에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1049 ~ 1060
2. [학술지(정기간행물)] - Conlon, T. / 2007 / Random matrix theory and fund of funds portfolio optimisation / Physica A 382 : 565 ~ 576
3. [학술지(정기간행물)] - Conlon, T. / 2009 / Cross-correlation dynamics in financial time series / Physica A 388 : 705 ~ 714
4. [학술지(정기간행물)] - Ho-Chunan Huang / 2005 / Tests of the CAPM under structural changes / International Economic Journal 19 (4) : 523 ~ 541
5. [학술지(정기간행물)] - 김건균 / 2008 / Forecasting the Volatility of KOSPI 200 Using Data Mining / 한국데이터정보과학회지 19 (4) : 1305 ~ 1325
2. [학술지(정기간행물)] - Conlon, T. / 2007 / Random matrix theory and fund of funds portfolio optimisation / Physica A 382 : 565 ~ 576
3. [학술지(정기간행물)] - Conlon, T. / 2009 / Cross-correlation dynamics in financial time series / Physica A 388 : 705 ~ 714
4. [학술지(정기간행물)] - Ho-Chunan Huang / 2005 / Tests of the CAPM under structural changes / International Economic Journal 19 (4) : 523 ~ 541
5. [학술지(정기간행물)] - 김건균 / 2008 / Forecasting the Volatility of KOSPI 200 Using Data Mining / 한국데이터정보과학회지 19 (4) : 1305 ~ 1325
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