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저널정보
한국경영교육학회 경영교육연구 경영교육연구 제30권 제4호
발행연도
2015.8
수록면
493 - 513 (21page)

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본 연구에서는 한국, 중국 및 일본 주식시장 간의 상호의존성이 글로벌 금융위기를 전후로 어떠한 변화양상을 보이는지를 미국 주식시장의 영향을 통제하고 분석하였다. 분석 결과, 우리나라 일별수익률은 일본의 영향을 가장 크게 받고 미국, 중국의 순으로 영향을 받고 있으며, 우리 나라와 중국, 일본 및 미국과의 무역량의 변화추세와 같이 글로벌 금융위기 이후에 우리나라에 대한 중국의 영향은 크게 증가하였으나 일본과 미국의 영향은 크게 감소한 것으로 나타났다. 그리고 중국의 밤수익률에 대한 한국과 일본의 밤수익률의 영향도 글로벌 금융위기 이후 일본 보다는 한국 밤수익률의 영향이 상대적으로 크게 증가하였다. 또한 한국의 낮수익률에 대한 중 국의 밤수익률, 일본 낮수익률 및 미국의 전일 일별수익률의 영향에서도 일본 낮수익률과 미국 의 전일 일별수익률의 영향은 글로벌 금융위기 이후에 감소하였으나, 중국의 밤수익률의 영향은 크게 증가하였다. 따라서 중국의 세계경제와의 교류 증가와 무역량 증가에 따라 글로벌 금융 위기 이전에 비해 글로벌 금융위기 이후에 한국, 일본 및 미국 주식시장과의 상호의존성이 크게 증가한 것으로 나타났다. 특히 2004년 이후 우리나라의 최대 무역국가가 된 중국 주식시장의 한국 주식시장에 대한 영향은 글로벌 금융위기 이후 크게 증가한 것으로 나타났다.
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[학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / 다변량 GARCH모형을 이용한 호주, 싱가포르, 영국 및 미국 주식시장간의 비대칭적 변동성의 관련성 / 경영교육연구 27 (5) : 31 ~ 48 dbpia [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / 선진국과 ASEAN 주식시장간의 전염효과에 대한 연구 / 기업경영연구 19 (4) : 65 ~ 85 dbpia [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / Asymmetric BEKK-MGARCH모형을 이용한 선진주식수익률의 변동성에 대한 연구 / 경영교육연구 27 (1) : 416 ~ 438 dbpia [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / 미국의 금융충격이 한국과 ASEAN 주식시장에 미친 영향 / 경영교육연구 27 (3) : 85 ~ 113 dbpia [학술지(정기간행물)] - 이경희 / 2014 / 비대칭 SWARCH모형을 이용한 주가의 변동성간의 관련성에 대한 연구 / 경영교육연구 29 (6) : 467 ~ 489 dbpia

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