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본 연구는 글로벌 금융위기 이후의 기간 동안 주요 국제 주식시장과 한국 주식시장의 동태적 상관관계를 분석하였다. 이를 위해 우선 선행연구로부터 한국 주식시장에 중요한 영향력을 미치고 있는 것으로 나타난 미국, 일본, 중국, 홍콩 주식시장을 대상으로 공적분 검정을 이용하여 한국 주식시장과 장기적 균형관계가 성립하는지 살펴보았다. 한국 주식시장은 미국 주식시장과 장기적으로 안정적인 균형관계를 갖는 것으로 나타났지만 나머지 주식시장과는 유의한 관계가 성립하지 않는 것으로 나타났다. 장기적 균형관계를 고려한 VECM의 분석 결과 장기적 균형에서 이탈하는 경우 한국 주식시장이 아니라 미국 주식시장이 변동하여 균형을 회복하는 현상을 발견할 수 있었다. 그리고 VAR모형의 예측오차 분산분해를 이용하여 한국 주식시장에 대한 개별 주식시장의 설명력을 비교한 결과 미국 주식시장이 가장 큰 영향을 미쳤으며 다음으로 일본, 홍콩, 중국의 순서로 나타났다. 이러한 결과는 한국 주식시장에 대한 중국 주식시장의 영향이 강해졌음에도 불구하고 여전히 미국과 일본의 주식시장의 영향력이 건재하다는 것을 의미한다고 볼 수 있다.
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1. [학술지(정기간행물)] - 길재욱 / 2003 / 주가동조현상에 관한 연구 / 재무관리연구 20 (2) : 7 ~ 200
2. [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / 다변량 GARCH모형을 이용한 호주, 싱가포르, 영국 및 미국 주식시장간의 비대칭적 변동성의 관련성 / 경영교육연구 27 (5) : 31 ~ 48
3. [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / 미국의 금융충격이 한국과 ASEAN 주식시장에 미친 영향 / 경영교육연구 27 (3) : 85 ~ 113
4. [학술지(정기간행물)] - 김경원 / 2006 / 한국주식시장과 중국주식시장의 정보이전효과 연구 / 국제경영연구 17 (4) : 31 ~ 49
5. [학술지(정기간행물)] - 김경원 / 2010 / 글로벌 금융위기 전후 미국과 중국주식시장이 한국주식시장에 미치는 정보전이 효과 비교 / 국제경영연구 21 (2) : 61 ~ 80
2. [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / 다변량 GARCH모형을 이용한 호주, 싱가포르, 영국 및 미국 주식시장간의 비대칭적 변동성의 관련성 / 경영교육연구 27 (5) : 31 ~ 48
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4. [학술지(정기간행물)] - 김경원 / 2006 / 한국주식시장과 중국주식시장의 정보이전효과 연구 / 국제경영연구 17 (4) : 31 ~ 49
5. [학술지(정기간행물)] - 김경원 / 2010 / 글로벌 금융위기 전후 미국과 중국주식시장이 한국주식시장에 미치는 정보전이 효과 비교 / 국제경영연구 21 (2) : 61 ~ 80
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