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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국일본근대학회 일본근대학연구 일본근대학연구 제47호
발행연도
2015.1
수록면
355 - 368 (14page)

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본 논문에서 우리는 1997년 발생한 동아시아 금융위기가 지역내 신흥국시장과 선진국간에 전염되는 효과가 있는지여부를 Forbes and Rigobon (2002)와 Rigobon (2003)의 분석방법 및 Caporale et al. (2002)의 통계적 분석방법을 사용하여분석한다. 먼저 금융위기 이전의 경우 주식시장간 연계가 있음을 알 수 있으나, 전염효과에 대해서는 확실하지 않다. 동아시아국가들로부터의 전염효과를 분석한 결과 금융위기의 전염효과 존재하며, 태국 바트화가 평가절하된 시점인 1997 년 7월부터 금융위기가 시작되어 시간적 차이를 두고 역내 신흥국시장에 전염이 되었음을 알 수 있다. 결론적으로, 1997년동아시아 금융위기가 일본과 같은 선진국(developed countries)에도 전염이 되어 영향을 미쳤으며, 선진국은 동아시아국가에상대적으로 미미한 영향을 미쳤음을 알 수 있다.
#금융위기 #전염효과 #단위근 #상관관계 #GARCH 모형 #Financial Crisis #Contagion Effect #Unit Root #Correlation #GARCH Model

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참고문헌 (28)

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Acharya, V / 2005 / Asset pricing with liquidity risk / Journal of Financial Economics 77 : 375 ~ 410 google schola Allen, F / 2000 / Financial contagion / Journal of Political Economy 108 : 1 ~ 33 google schola Arias, E / 1998 / Contagion on Bond Market google schola Baele, L / 2005 / Volatility spillover effects in European equity markets / Journal of Financial and Quantitative Analysis 40 : 371 ~ 401 google schola Baig, T / 1999 / Financial market contagion in the Asian crisis : 167 ~ 195 google schola

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