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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제27권 제3호
발행연도
2016.1
수록면
112 - 143 (32page)

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본 연구는 FAVAR(Factor augmented vector autoregressive) 모형을 사용하여 거시경제 및 은행 부문을 추가한 동태적 요인모형을 추정하고 통화정책 충격에 대한 거시경제 변수, 은행 경영지표 등 여러 변수들의 충격반응 분석을 수행하였다. 실증 분석 결과, 주로 거시경제 부문이 은행 요인에 시간을 두고 일방적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 다음으로 은행 요인이 거시경제 요인에 미치는 영향을 인위적으로 제거한 반사실적 충격반응 분석결과, 은행 부문 경영상태가 통화정책 파급경로에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

목차

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참고문헌 (14)

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김소영 / 2009 / Factor-Augmented VAR (FAVAR) model for Monetary Policy Analysis in Korea / 계량경제학보 20(3):1~30 dbpia 박강우 / 2009 / 개별가격변동과 통화정책 / 한국은행 금융경제연구 (373) google schola 성병묵 / 2009 / 해외요인이 통화정책 유효성에 미치는 영향 / 한국은행 조사통계월보 :23~60 google schola 윤재호 / 2012 / 금융환경 변화가 통화정책 파급경로에 미치는 영향에 관한 문헌 연구- 비전통적 파급경로를 중심으로 - / 사회과학연구논총 28:103~144 dbpia Adrian, T. / 2010 / Financial intermediaries and monetary economics google schola

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