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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제21권 제2호
발행연도
2010.1
수록면
31 - 65 (35page)

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이 연구는 변액연금보험의 최저생존급부보증(GLB) 옵션중에서 최근 미국 등에서 인기가 높을 뿐만 아니라 최근 우리나라에서도 도입된 최저종신중도인출금보증(GLWB) 옵션을 중심으로 다양한 형태의 생존급부보증옵션에 대한 가격을 Monte-Carlo Simulation을 이용하여 산출해 보고 이러한 생존급부보증옵션의 보증수준을 비교 분석하였다는데 이의가 있다. 이 연구의 분석결과에 따르면 GLWB 옵션의 가격은 전형적인 GMAB 옵션의 가격보다 훨씬 높게 나타나고 있으며, 여자의 경우가 남자의 경우보다 2배 이상 높게 나타나고 있는데 이는 GLWB 옵션의 경우 다른 보증옵션과 달리 장수리스크가 포함되어 있기 때문이다.
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