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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국국제금융학회 국제금융연구 국제금융연구 제9권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
41 - 74 (34page)

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본고는 글로벌 금융위기시 국내 외환스왑시장의 급격한 불안정성 증폭원인을 거래물량 측면에서 분석하고자 2005∼2012년 중 외환스왑거래 잔액기준으로 네트워크 지표를 산출하여 상호연계성과 경기순응성을 분석하였다. 분석결과, 글로벌 유동성이 양호한 시기에 외환스왑시장의 네트워크 구조가 누적적으로 집적화되면서 상호연계성이 높아지다가 글로벌 금융위기로 대외 유동성 충격이 발생하자 급격히 취약해진 것으로 나타났다. 특히 스왑뱅크별 외환스왑시장 네트워크에 대한 파급 영향력 수준을 나타내는 지표(SwapRank)를 새롭게 도입하여 분석한 결과, 글로벌 금융위기시 스왑뱅크들의 파급 영향력이 크게 확대된 가운데 상위 스왑뱅크들의 외환스왑공급(sell&buy, 현물환 공급/선물환 수요) 감소폭이 더욱 커지면서 불안정성이 연쇄적으로 증폭된 것으로 나타났다. 아울러 글로벌 금융위기로부터 안정화 되었던 시기인 2012.12월말 외환스왑시장 네트워크 기준으로 글로벌 금융위기 수준의 대외충격이 재발할 경우를 상정한 시뮬레이션 결과, 글로벌 금융위기 수준의 불안정성이 재발할 가능성이 존재하는 것으로 분석되었다.
#global financial crisis #foreign exchange swap market #inter-connectedness #pro-cyclicality #network analysis #instability amplification

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김정성 / 2014 / 글로벌 금융위기 전후 무위험 이자율 평형조건의 동태성 변화 분석 / KDI Journal of Economic Policy 36(2):103~136 dbpia 부상돈 / 2012 / 금융의 경기순응성 측정 및 국제비교 google schola 서영경 / 2011 / 원/달러 환율변동성이 큰 배경과 시사점 google schola 양대정 / 2017 / 글로벌 금융위기 이후 선진 금융시장의 미달러화 대비 무위험금리평형 이탈확대 유발요인 분석 및 잠재리스크 평가 / 국제금융연구 7(1):119~153 dbpia 유상대 / 2011 / 금리차익거래 유인 분석: 실증분석 및 정책적 시사점 / 한국증권학회지 40(1):195~218 dbpia

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