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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
심명화 (명지대학교) 김희은 (명지대학교)
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제29권 제3호
발행연도
2021.9
수록면
174 - 189 (16page)
DOI
https://doi.org/10.1108/JDQS-02-2021-0005

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The authors investigate the effect of a short-term stock return reversal on the term structure of momentum profits in the Korean stock market following Goyal and Wahal (2015). Their empirical findings show that the term structure of momentum is more pronounced when a return reversal lasts up to two months but is substantially weakened when past performance over the last two months is not taken into account for portfolio formation. Their evidence suggests that the term structure of momentum profitability arises primarily from a carryover of the return reversal from the previous two months.
#Momentum profit #Short-term return reversals #Echo effect

목차

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Aharoni, G. / 2013 / Stock returns and the Miller Modigliani valuation formula: revisiting the Fama French analysis / Journal of Financial Economics 110:347~357 google schola 안영규 / 2004 / 주식수익률과 거래량을 이용한 투자전략의 성과분석 / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 33(1):105~137 dbpia Amihud, Y. / 2002 / Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects / Journal of Financial Markets 5:31~56 google schola Ang, A. / 2006 / The cross-section of volatility and expected returns / Journal of Finance 61(1):259~299 google schola Asness, C. S. / 2013 / Value and momentum everywhere / Journal of Finance 68(3):929~985 google schola

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