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초록·키워드
본 연구에서는 다카(Dhaka) 주식시장의 경우를 활용하여 수익률기반의 매매전략에 대해 알아보고 있다. 모멘텀(momentum)과 콘트래리온(contrarian)이라 불리는 수익률기반의 매매전략 중에서 모맨텀 투주전략이 더 나은 성과를 가져다준다는 사실을 알아내었다. 지난 36개월간의 수익률을 기반으로 60일간 보유하는 전략이 가장 높은 수익률을 가져다주고 있다. 장기적인 가격 역전현상 또한 발견할 수 있었다.
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