인문학
사회과학
자연과학
공학
의약학
농수해양학
예술체육학
복합학
DBpia AI
AI 에이전트
AI 아이디어
AI 리더
AI 뷰어
Citeasy
크롬 서지관리 다운로드
개인구독
소속 기관이 없으신 경우, 개인 정기구독을 하시면 저렴하게
논문을 무제한 열람 이용할 수 있어요.
지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2016.10
- 수록면
- 379 - 400 (22page)
이용수
초록· 키워드
본 연구는 위험관리 측면에서 시장의 특성 및 상황에 따라 적합한 위험측정 방법이 달라질 수 있음을 실증 분석하여 보다 효과적인 위험측정 방안을 고려하도록 증거를 제시하는데 연구의 목적이 있다.
2007년부터 2016년까지 전체기간을 대상으로 시장의 특성에 따라서 VaR를 이용한 위험예측성과가 달라지는지 GARCH계열 모형을 중심으로 실증분석을 한 결과, 각각의 시장별로 모형의 성과가 다르게 나타났을 뿐만 아니라 대부분의 모형이 신흥시장에서 더 정확하게 위험을 예측하는 것으로 나타났다.
또한 전체 기간을 위험국면, 위험조정국면, 위험회피 국면, 3개의 기간으로 나누어 분석한 결과 각각의 시장 내에서도 시장의 상황에 따라 위험측정방법의 성과가 다르게 나타났으며 특별하게 우수한 모형은 존재하지 않는 것으로 나타났다.
결국 시장의 상황과 특성에 따라 적합한 위험측정방법은 달라지는 것을 확인 할 수 있었으며, 향후 어떠한 시장 상황 및 특성 요인이 위험측정방법의 성과를 다르게 하는지에 대한 체계적인 분석이 필요할 것으로 보인다.
상세정보 수정요청해당 페이지 내 제목·저자·목차·페이지2007년부터 2016년까지 전체기간을 대상으로 시장의 특성에 따라서 VaR를 이용한 위험예측성과가 달라지는지 GARCH계열 모형을 중심으로 실증분석을 한 결과, 각각의 시장별로 모형의 성과가 다르게 나타났을 뿐만 아니라 대부분의 모형이 신흥시장에서 더 정확하게 위험을 예측하는 것으로 나타났다.
또한 전체 기간을 위험국면, 위험조정국면, 위험회피 국면, 3개의 기간으로 나누어 분석한 결과 각각의 시장 내에서도 시장의 상황에 따라 위험측정방법의 성과가 다르게 나타났으며 특별하게 우수한 모형은 존재하지 않는 것으로 나타났다.
결국 시장의 상황과 특성에 따라 적합한 위험측정방법은 달라지는 것을 확인 할 수 있었으며, 향후 어떠한 시장 상황 및 특성 요인이 위험측정방법의 성과를 다르게 하는지에 대한 체계적인 분석이 필요할 것으로 보인다.
정보가 잘못된 경우 알려주세요!
목차
- 요약
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 선행연구
- Ⅲ. 연구방법론 및 자료
- Ⅳ. 실증분석
- Ⅴ. 결론
- References
참고문헌
참고문헌 신청최근 본 자료
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2017-324-001872922
