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초록·키워드
In this study, we extend the Markowitz mean-variance model to a rebalancing portfolio optimization problem incorporating realistic considerations such as transaction costs and a risk-free asset with short-selling allowed. We consider a bi-objective portfolio optimization model which we expect to yield portfolio equilibrium by combining the following two objectives: maximize the portfolio’s expected return and minimize its risk. To solve the realistic rebalancing portfolio problem, we propose an advanced, adaptive tabu search heuristic having an evolutionary neighborhood structure. For computational studies, we consider a risk-free asset and the number of risky assets to be 5, 10, 12, and 15.
본문·목차
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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2014-530-001228020
