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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
(영남대학교) (영남대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제29권 제1호
발행연도
수록면
189 - 202 (14page)
DOI
10.7465/jkdi.2018.29.1.189

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보험상품의 파산확률이란 보험상품에 대한 연속시간 잉여금 과정의 상태가 0 아래로 떨어지는 사건의 확률로서 보험상품의 리스크를 판단할 수 있는 중요한 척도 중의 하나이다. 일반적으로 파산확률 값은 보험청구가 발생하는 확률과정과 보험청구액의 확률분포에 따라 그 계산 과정이 매우 복잡하며 경우에 따라 정확한 확률값 대신에 근사값으로 해결하려는 노력이 병행되어 왔다. 본 논문에서는 기존의 다양한 파산확률에 대한 근사방법을 설명하고, 보험상품의 손실 과정과 1차부터 4차까지의 적률이 동일한 혼합지수 보험청구액 분포의 손실 과정을 소개하고 이 손실 과정에 대응되는 잉여금 과정에서 얻어지는 정확한 파산확률 값을 이용하여 근사시키는 새로운 방법을 제안하고 기존의 파산확률에 대한 근사방법 들과 비교한다.
#근사방법 #보험상품 #손실 과정 #잉여금 과정 #조정계수 #파산확률 #혼합지수분포 #Adjustment coefficient #approximation #loss process #ruin probability #surplus process
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목차

  1. 요약
  2. 1. 서론
  3. 2. 파산확률
  4. 3. 파산확률에 대한 시뮬레이션
  5. 4. 파산확률에 대한 다양한 근사방법
  6. 5. 와이블 보험청구액 분포
  7. References
  8. Abstract

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