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(전남대학교) (전남대학교)
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대한산업공학회 대한산업공학회지 대한산업공학회지 제51권 제1호
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    This article presents a mathematical model of the pricing convertible bond with refixing clauses using the jump condition for the path-dependent variable and conditional prices for the different conversion prices. In an empirical study, as expected we observe the price-up effect caused by the refixing clauses. In addition, the interaction between conversion and call provisions by assuming the presence or absence of the refixing clauses. By drawing a conversion boundary, we show that if both conditions exist simultaneously, the conversion provision is dominated by the call provisions.
    #Convertible bonds #Goldman-Sachs #Tsiveriotis and Fernandes #American option #Refixing Clauses

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