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논문 기본 정보

저자정보
(포항공과대학교) (포항공과대학교) (한국산업은행) (포항공과대학교)
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한국경영과학회 한국경영과학회지 韓國經營科學會誌 第39卷 第2號
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    This paper studies optimal consumption and investment behaviors of an individual when risky asset returns and her income are affected by the business cycle. The investor considers the incomplete information risk of unobservable macroeconomic conditions and updates her belief of expected risky asset returns through Bayesian learning. We find that the optimal investment strategy, certainty equivalent wealth, and portfolio hedging demand significantly depend on the belief about the macroeconomic conditions.
    #Business Cycle #Bayesian Learning #Portfolio Management #Unobservable Markov Chain #Incomplete Information

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