지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2015.2
- 수록면
- 195 - 213 (19page)
이용수
초록· 키워드
오류제보하기
Investors in stock market of 21C are able to get market information faster and easier than those of 20C because of many new sophisticated information technologies. According to underlying logics of Efficient Market Hypothesis (EMH), increasing speed of market information, facilitated by development of information technologies, should make market more efficient. However, empirical evidences of past years reveal that volatility of stock market has increased, which means that market has changed into more inefficient one. Behavioral Finance, which has successfully explained what EMH has not, can not clearly explain this issue.
This paper finds out information flow network is important cause of increasing volatility of stock market price. In order to verify this approach, computer simulation of stock market model with Small World Network theory is executed. Followings are three key findings of this paper; 1) Increasing speed of information flow and 2) increasing number of channel of information source decrease stock price volatility. However, 3) increasing diversity of information flow networks increases stock price volatility.
This paper finds out information flow network is important cause of increasing volatility of stock market price. In order to verify this approach, computer simulation of stock market model with Small World Network theory is executed. Followings are three key findings of this paper; 1) Increasing speed of information flow and 2) increasing number of channel of information source decrease stock price volatility. However, 3) increasing diversity of information flow networks increases stock price volatility.
목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론고찰
Ⅲ. 연구가설
Ⅳ. 시뮬레이션 모형
Ⅴ. 연구결과
Ⅵ. 결론
참고문헌
참고문헌 (0)
참고문헌 신청함께 읽어보면 좋을 논문
논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!
-
한국 주식시장의 정보효율성과 주가 변동성
무역연구
2020 .01
-
A Study on the Structural Change of Asian Stock Market after Global Financial Crisis
질서경제저널
2022 .06
-
Does information environment affect information spillover between the CDS and stock markets in Korea?
선물연구
2024 .06
-
한국과 중화권 주식시장의 비대칭 변동성 전이효과에 관한 실증연구
Journal of China Studies
2022 .09
-
Climate change and stock market volatility: An empirical analysis of OECD countries
한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집
2020 .12
-
Comparison of the Korean and US Stock Markets Using Continuous-time Stochastic Volatility Models
[KDI] Journal of Economic Policy
2018 .11
-
한국, 미국, 중국, 일본 주식시장 간 동적 관계에 관한 연구: 코로나19 전후 비교 중심으로
아태비즈니스연구
2024 .06
-
딥러닝 기법을 활용한 중국 주식시장 예측 연구
경영과학
2021 .06
-
중화권 주식시장의 정보전이효과에 관한 연구 : 중국 주식시장 지분분할개혁 전후를 중심으로
산업경제연구
2015 .04
-
주식시장국면 예측과 투자전략에 대한 연구
아태비즈니스연구
2022 .12
-
한국과 아세안 국가간 주식시장 동조화 현상에 관한 연구
무역연구
2018 .01
-
한국과 미국 주식시장의 거래량 정보효과
경영연구
2024 .05
-
가격제한폭 확대가 주가수익률 및 주가변동성에 미치는 영향
산업경제연구
2015 .12
-
우선주가격 및 수익률 결정요인에 관한 연구
아태비즈니스연구
2020 .01
-
가격제한폭의 확대가 주가변동성에 미치는 영향
금융지식연구
2021 .08
-
A Multivariate GARCH Analysis on International Stock Market Integration : Korean Market Case
Management Science and Financial Engineering
2015 .05
-
금융시장 변동성과 주택시장 연계성에 관한 연구
부동산경영
2021 .12
-
한국 금리, 환율, 주가의 수익률과 변동성 간의 동적 연계성
무역연구
2019 .01
-
금융위기 전후 부동산시장과 주식시장의 상호영향에 관한 연구
신용카드리뷰
2019 .01
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
Network analysis in Korean stock market
Seok-won Ahn
,
Yun-taek Bae
,
Gab-jin Oh
한국산업정보학회 학술대회논문집
2014
.01
IS 성공 모형과 TAM 관점에서의 ERP 성공요인 : 조선해양산업을 중심으로
정성립
,
이재광
,
조현
인터넷전자상거래연구
2013
.06
무작위행렬이론과 네트워크 분석 기법을 이용한 한국 주식 시장에 미치는 원/달러 환율의 영향 시계열 상관분석
조상균
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2016
.04
주식 포트폴리오 추천을 위한 주식 시장 네트워크 분석
이윤정
,
우균
한국콘텐츠학회논문지
2013
.11
라플라시안 분포 기반의 Value at risk(VaR) 측정 방법의 적정성 평가
변부근
,
유도식
,
임종태
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2012
.11
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2016-326-001358390