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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국상업교육학회 상업교육연구 상업교육연구 제33권 제5호
발행연도
2019.1
수록면
145 - 162 (18page)

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이 연구는 주식형 펀드 설정액과 주식시장이 상호 미치는 영향을 실증적으로 분석한 연구이다. 이를 위하여 본 연구에서 우리나라 주식시장의 대표지수인 종합주가지수와 주식형 펀드 설정액 주간 시계열 자료의 변화 관계를 분석하기 위해 이용된 자료는 2015년 1월 10일 부터 2019년 8월 17일 까지 241개의 자료이다. 주식형 펀드 설정액과 주식시장이 미치는 영향을 분석하는 방법론은 단위근 검정, 공적분(cointegration)검정, 분산분해기법 및 Granger인과관계(Granger causality)검정이다. 주식형 펀드 설정액과 주식시장이 상호 미치는 중요한 영향들이다. 주식형 펀드 설정액과 종합주가지수간의 상관관계는 –0.197797로 음(-)의 관계로 나타났고, 주식형 펀드 설정액과 종합주가지수 자료의 레벨변수의 안정성검정 결과 종합주가지수는 불안정적인 것으로 나타났으나 제1차 차분변수에 안정성검정 결과는 모두 안정적인 것으로 분석되었다. 주식형 펀드 설정액과 종합주가지수 자료 간에는 공적분관계가 존재하는 것으로 나타났고, 종합주가지수의 변화는 종합주가지수자체의 내재적 변화가 98%이상을 설명하고 주식형 펀드 설정액은 2% 미만으로 설명하고 있는 것으로 나타났고 주식형 펀드 설정액의 변화는 주식형 펀드 설정액자체의 내재적 변화가 70%이상을 설명하고 한국종합주가지수는 29% 미만으로 설명하고 있는 것으로 나타났으며, 한국종합주가지수와 주식형 펀드 설정액 시계열간의 Granger 인과관계는 1% 유의수준에서 시차가 1과 4에서 모두 한국종합주가지수의 변화는 주식형 펀드 설정액의 변화율에 그레인저 인과관계가 있는 것으로 나타나 주식시장이 변화한 후에 주식형 펀드가 설정되는 것으로 나타나 펀드투자자를 위하여 주식시장이 변화 전에 미리 주식형 펀드가 설정되는 것이 필요하다.
#Stock Fund #Stock Market #Stock Price Index #Variance Decomposition #Granger Causality

목차

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참고문헌 (21)

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김동옥 / 2014 / 금융산업 구조조정과 금융기관 위기대응력 연구 / 상업교육연구 28(2):99~120 dbpia 김명직 / 2002 / 금융시계열분석 2nd / 경문사 google schola 김양우 / 1998 / 새로운 연간거시계량경제모형-BOKAM97 / 경제분석 4(1):31~79 google schola 노미현 / 2012 / 국내은행의 BM특허 활동이 수익성 성과에 미치는 영향 연구 / 상업교육연구 26(1):23~48 dbpia 박계홍 / 2010 / 상사에 대한 신뢰가 혁신행동과 조직시민행동에 미치는 영향 -임파워먼트와 커뮤니케이션의 매개효과를 중심으로- / 상업교육연구 24(2):105~129 google schola

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