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저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2002년 춘계학술대회논문집
발행연도
2002.6
수록면
1,059 - 1,063 (5page)

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2002

[D9 금융공학] An Up-Trend Detection Using an Auto-Associative Neural Network : KOSPI 200 Futures
Jinwoo Baek ,  Sungzoon Cho 한국경영과학회 학술대회논문집 2002.06 학술대회자료
An Up-Trend Detection Using an Auto-Associative Neural Network : KOSPI 200 Futures
Jinwoo Baek ,  Sungzoon Cho 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2002.05 학술대회자료

초록· 키워드

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We propose a neural network based uptrend detector. An auto-associative neural network was trained with “up-trend” data obtained from the KOSPI 200 future price. It was then used to predict an up-trend. Simple investment strategies based on the detector achieved a two year return of 19.8 % with no leverage.

목차

Abstract

1. Introduction

2. Definition of Up-Trend

3. Auto-Associative Neural Network as an Up-Trend Detector

4. Data Collection and Neural Network Training

5. Results

6. Conclusions

Acknowledgement

References

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-325-013775685