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한국산업응용수학회 JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.9 No.1
발행연도
2005.6
수록면
31 - 53 (23page)

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We analyze some real data and, from the background of analysis of data, we define a multi-dimensional jump-type asset model which is derived from short-sampling asset prices. We study some basic properties of this asset model.
#Asset model #SDE #European option #Lévy process

목차

ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. ANALYSIS OF DATA
3. ASSET MODELS
REFERENCES
APPENDIX: FIGURES

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