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한국지능시스템학회 한국지능시스템학회 논문지 한국지능시스템학회 논문지 제18권 제6호
발행연도
2008.12
수록면
781 - 786 (6page)

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이 논문에서 우리는 선형결합으로 표현된 여러 가지 주가지수의 관계를 찾아내어 주식의 등락을 예측하는 방법을 제안한다. 제안된 방법에서 중요한 점은 전체 주가지수 중에서 예측하는 지수와 관계가 있는 주가지수들을 선택하는 것과 그 주가지수의 적절한 관계를 찾아내는 것이다. 전체 주가지수와의 관계를 설정하는 것은 불가능하기 때문에 밀접한 관계가 있는 주가지수만을 이용하였고 주가지수의 관계를 찾는 방법으로 유전자 알고리즘(GA : Genetic Algorithm)을 사용하였다. 제안된 방법을 이용하여 2005년부터 2007년도까지의 실제 주가지수를 가지고 모의투자 시뮬레이션을 한 결과 모의 투자금액이 230% 증가하는 것을 확인하였다.
#주식예측 #유전자 알고리즘 #선형 회귀 분석 #선형 결합 #Stock Forecasting #Genetic Algorithm #Linear Regression Analysis #Linear Combination

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 주식예측에 대한 이전의 연구
3. 제안된 주식 예측 방법
4. 시뮬레이션
5. 결론
참고문헌
저자소개

참고문헌 (12)

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1. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1998 / 새로운 연간거시계량경제모형 -BOKAM97 / 경제분석 4 (1) google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1997 / 우리 나라 거시계량경제 / 경제분석 3 (2) google schola 3. [학술지(정기간행물)] - F.Craig / 2003 / The Treynor Capital Asset Pricing Model / Journal of Investment Management 1 (2) : 60 ~ 72 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - R.Stephen / 1976 / The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing / Journal of Economic Theory : 341 ~ 360 google schola 5. [학술대회논문] - L. Li / 2004 / The Applications of Genetic Algorithms in Stock Market Data Mining Optimization / The 5th International Conference on Data Mining Text Mining and their Business Applications : 273 ~ 280 google schola

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