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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국국제회계학회 국제회계연구 국제회계연구 제12집
발행연도
2005.5
수록면
121 - 132 (12page)

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1997년 금융위기가 오자 금융분야의 researcher들은 risk management에 더욱 관심을 가지게 되었다. 최근 들어 한국에서 VaR에 의한 risk management가 소개되었고, 이를 사용하기 시작했다.
VaR는 개념상 간단하기 때문에 market risk managing and montioring의 하나의 방식으로 일반적 group이나 financial institute에 의해 폭넓게 사용되어지고 있다. 본 논문에서는 5개 철강회사들을 포트폴리오로 구성하여 델타평가법 중 단순이동평균모형으로 포토폴리오의 VaR를 구해보았다.
이 논문은 market risk를 측정하기 위해 널리 사용되고 있는 VaR를 구하기 위한 risk matrix방법 중 한 가지를 사용하여 구하였다.
VaR계산방법은 추구하는 정확성과 적시성의 정도에 의하여 선택되어야 한다. VaR는 시장 위험을 측정하는 하나의 도구에 지나지 않으므로 VaR시스템을 지나치게 신뢰하는 것은 위험하다. VaR의 가장 큰 단점은 VaR보다 더 큰 손실이 발생할 확률에 대해서는 정보를 제공하지만 VaR보다 더 큰 손실이 발생할 확률에 대해서는 정보를 제공하지만 VaR보다 더 큰 손실이 발생하는 경우의 손실의 크기에 대해서는 전혀 정보를 제공하지 않는다.
따라서 VaR를 측정하는 목적과 상황에 따라 이들을 선별 또는 병행하여 활용하는 것이 중요하다.

목차

〈요약〉
Ⅰ. 서론
Ⅱ. VaR의 추정 모형
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론
참고문헌
〈Abstract〉

참고문헌 (0)

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