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이용수
Ⅰ. 序論
Ⅱ. 기초 통계량 분석
Ⅲ. 연구방법(Methodology)
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
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국내 외환 현ㆍ선물시장간의 선도-지연관계에 관한 연구
산업경제연구
2006 .04
은(silver)시장의 현·선물간 선도/지연(lead/lag)
산업경제연구
2009 .08
코스닥 시장의 효율성에 관한 연구
한국증권학회지
2000 .09
벡터오차수정모형(VECM)과 다변량 GARCH모형을 이용한 KOSPI200 현물과 선물간의 선도지연관계에 관한 연구
대한경영학회지
2009 .08
통화 및 금리선물시장의 시장효율성 및 선도-지연(Lead-lag)관계에 관한 연구
대한경영학회지
2009 .12
KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 선도-지연 관계 : 공적분 접근
대한경영학회지
1998 .12
한국주식시장에서의 거래량에 의한 선도-지연효과 연구
한국증권학회지
2003 .05
국제 골드 현물과 선물시장사이의 정보전달메커니즘에 관한 실증적 연구
金融工學硏究
2016 .01
KOSPI200 주가지수와 선물지수의 잔존 만기에 따른 공적분 관계 및 선도/지연관계에 관한 연구
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2007 .04
글로벌 금융위기 전후 원달러 현선물시장 수익률 및 거래량간의 선도 : 지연관계에 관한 실증연구
Asia-Pacific Journal of Business & Commerce
2011 .08
코스닥시장의 변동성에 관한 연구
경영경제
2006 .08
통화선물시장과 금리선물시장의 시장효율성 및 선도-지연(Lead-lag)관계에 관한 연구
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2009 .04
벡터오차수정모형을 통한 한국 스타일 펀드간의 상호관계에 관한 실증적 연구
金融工學硏究
2015 .01
코스닥시장과 거래소시장의 상호 의존성과 상대방 시장의 가격결정에 미치는 영향에 관한 연구
金融工學硏究
2007 .01
KOSDAQ50 지수선물시장과 KOSPI200 지수선물시장의 정보효율성 비교분석
선물연구
2003 .01
글로벌 금융위기 전후 상품선물시장간의 상호의존성 연구
대한경영학회지
2012 .04
미국달러선물시장 거래량정보 유용성에 관한 연구
한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집
2009 .05
글로벌 금융위기전후 미국달러선물시장의 현물시장에 대한 헤지성과 및 거래량정보의 유용성에 관한 실증적 연구
金融工學硏究
2015 .01
만기일효과와 시장효율성에 관한 연구
대한경영학회지
2008 .02
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