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글로벌 금융위기 이후 금융시스템 안정에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 금융시스템의 연계성에 대한 분석은 금융시스템의 안정성 평가에서 중요한 과제이다.
본 논문은 금융시스템의 연계성 평가 방법 중 하나인 위험연계행렬(distress dependence matrix)을 이용하여 우리나라 은행시스템의 연계성을 평가하였다.
분석결과 우리나라의 은행시스템의 연계성은 높은 편은 아니지만 금융위기 시 크게 높아지고 금융 위기가 진정된 이후에는 다시 낮은 수준으로 회복되는 것으로 나타났다.
이는 금융시스템의 경기순응적 속성을 고려할 때 금융 불안기에는 개별 금융기관의 부실이 금융시스템 및 경제시스템 전체의 위기로 확산될 수 있으므로 금융부문에 대한 모니터링 및 선제적인 안정화 정책이 필요하다는 것을 의미한다.
본 논문은 금융시스템의 연계성 평가 방법 중 하나인 위험연계행렬(distress dependence matrix)을 이용하여 우리나라 은행시스템의 연계성을 평가하였다.
분석결과 우리나라의 은행시스템의 연계성은 높은 편은 아니지만 금융위기 시 크게 높아지고 금융 위기가 진정된 이후에는 다시 낮은 수준으로 회복되는 것으로 나타났다.
이는 금융시스템의 경기순응적 속성을 고려할 때 금융 불안기에는 개별 금융기관의 부실이 금융시스템 및 경제시스템 전체의 위기로 확산될 수 있으므로 금융부문에 대한 모니터링 및 선제적인 안정화 정책이 필요하다는 것을 의미한다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 금융시스템 연계성 측정 방법
Ⅲ. 분석결과
Ⅳ. 결론 및 시사점
참고문헌
부록
Abstract
참고문헌 (10)
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1. [학술지(정기간행물)] - 구재운 / 2007 / 은행 대출시장의 신용할당 : 지역별 연구 / 산업경제연구 20 (1) : 55 ~ 72
2. [학술지(정기간행물)] - 문호성 / 2011 / 결합위험확률과 위험연계행렬을 이용한 해운산업의 시스템 리스크 평가와 정책적 시사점 / 해운물류연구 27 (1) : 21 ~ 31
3. [보고서] - 한국은행 / 2010 / Co-Risk 모형을 이용한 우리나라 은행시스템의 연계성 분석 : 37 ~ 38
4. [보고서] - Aikman,D.et.al / 2009 / Funding liquidity risk in a quantitative model of systemic stability : 3 ~ 34
5. [보고서] - Adrian, T / 2009 / CoVaR : 1 ~ 39
2. [학술지(정기간행물)] - 문호성 / 2011 / 결합위험확률과 위험연계행렬을 이용한 해운산업의 시스템 리스크 평가와 정책적 시사점 / 해운물류연구 27 (1) : 21 ~ 31
3. [보고서] - 한국은행 / 2010 / Co-Risk 모형을 이용한 우리나라 은행시스템의 연계성 분석 : 37 ~ 38
4. [보고서] - Aikman,D.et.al / 2009 / Funding liquidity risk in a quantitative model of systemic stability : 3 ~ 34
5. [보고서] - Adrian, T / 2009 / CoVaR : 1 ~ 39
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