우리나라 은행산업의 효율성 결정요인과 금융정책

김창범

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김창범 (조선대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제25권 제1호

발행연도: 2012.2

수록면: 801 - 825 (25page)

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본 연구는 우리나라 은행산업의 발전, 효율성 제고 및 금융시장의 안정적 기반을 강화하기 위해 효율성과 생산성, 효율성의 결정요인을 분석하였다. 이러한 목적을 달성하기 위해서 DEA-CCR모형과 DEA-BCC모형을 통해 기술효율성과 규모효율성을 정태적으로 살펴보고, DEA/WINDOW 기법을 이용하여 효율성의 동태적 특성을 파악한다. 그리고 비모수적 기법인 Malmquist지수와 모수적 기법인 SFA(stochastic frontier analysis)를 이용하여 생산성의 변화를 살펴보았다. 이와 더불어 은행특성요인과 거시경제요인이 우리나라 은행들의 효율성에 미치는 영향을 분석하였다. 분석결과 첫째, DEA분석결과 효율성은 개선되었으며 규모의 수익 감소 구간에 위치하는 은행들은 점차적으로 감소하는 것으로 나타났다. 둘째, DEA/WIDOW분석 결과 2002-2005년 기간에 비해 2006-2009년 기간이 평균효율성에 있어 양극화가 심각해짐을 알 수 있었다. 셋째, Malmquist 생산성 분석 결과 2002-2005년 기간에 비해 2006-2009년 기간의 생산성은 대부분의 은행들에서 정체 또는 상승한 것으로 나타났다. 넷째, SFA 추정 결과 유가증권을 산출변수로 사용한 경우 gamma값이 2002-2005년 기간에 비해 2006-2009년에 감소하였음을 알 수 있다. 이것은 비효율성의 변동부분이 줄어들었지만 여전히 높은 비중을 차지하고 있다는 사실은 비효율성의 변동성이 오차항의 전체 변동에서 여전히 중요한 역할을 하고 있음을 의미한다. 다섯째, 토빗분석 결과 2002-2005년 기간 총자산규모와 관리자비중의 증가는 효율성을 증가시키고, 명목순이자마진, 노동장비율, 고정이하 여신의 비율, 위험관리비효율, 경제성장률은 효율성을 감소시키는 것으로 나타났다. 2006-2009년 기간 총자산규모와 예대율의 증가는 효율성을 증가시키고, 명목순이자마진, BIS비율, 노동장비율, 고정이하여신, 합병과 외국자본진입은 효율성을 감소시키는 것으로 분석되었다.

This paper investigates efficiency, productivity, determinants of efficiency for Korean banking industry in the recent period (2002-2009) using DEA, DEA-Window, Malmquist productivity index, SFA, Tobit analysis to static and dynamic analysis. By the DEA-Window analysis, I can get the values of mean, standard division, column range and total range from the window analysis result. According to the value of mean, we can understand the long-term effectiveness in productivity. The variance of efficiency reflects the fluctuation of efficiency values for each alternative. Column range can be used to compare the fluctuations of efficiencies among the alternatives. In order to understand the stability of an alternative over different periods, we can use the total range to evaluate it. The total range is the difference between the maximum and minimum efficiency values of alternatives in all windows. Also, Two primary issues of Malmquist indices are addressed in our computation of Malmquist indices of productivity growth over the sample period. The first is the measurement of productivity change over the period. The second is to decompose changes in productivity into what are generally referred to as a ‘catching-up’ effect and a ‘frontier shift’ effect. In turn, the ‘catching-up’ effect is further decomposed to identify the main source of improvement, through either enhancements in technical efficiency or increases in scale efficiency. Also, the another purpose of this paper is to estimate productivity change of Korean banks. Depending on parametric (stochastic frontier approach) and non-parametric approaches (Malmquist productivity index), I estimate product efficiency by using SFA translog model and productivity change by using Malmquist Index. This paper also employs Tobit model to show the effect of the explanatory variables on the bank efficiency such as bank characteristics and macroeconomic factors.

#은행산업 #효율성 #생산성 #확률경계분석 #토빗분석 #banking industry #efficiency #productivity #DEA/WINDOW #SFA #Tobit analysis

참고문헌 (55)

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1. [단행본] - 김성호 / 2007 / 효율성 분석 이론과 활용 / 서울경제경영

2. [학술지(정기간행물)] - 김인철 / 2003 / DEA를 이용한 외환위기 전후의 은행 효율성 비교 분석 / 산업조직연구 11 (2) : 1 ~ 28

3. [학술지(정기간행물)] - 김창범 / 2009 / 우리나라 은행의 금융중개 효율성과 총요소생산성 분석 / 생산성논집 23 (2) : 236 ~ 257

4. [학술지(정기간행물)] - 김현제 / 2006 / DEA 기법과 토빗모형을 활용한 효율성 차이에 대한 분석: 서울시 고등학교의 교육성과를 대상으로 / 재정논집 21 (1) : 97 ~ 114

5. [학술지(정기간행물)] - 모수원 / 2008 / 국내항만의 효율성 결정요소: 패널분석과 이분산 토빗모형을 이용하여 / 한국항만경제학회지 24 (4) : 349 ~ 361

이 논문의 저자 정보

김창범

소속기관 조선대학교

주요연구분야 사회과학 > 경제학 TOP 10% 사회과학 > 무역학

논문수 82 이용수 14,127

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