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초록· 키워드
본 연구는 펀드의 대표적 두 유형인 액티브 펀드성과와 인덱스 펀드성과를 비교분석하였다. 본 연구에 사용된 주식형 전체펀드들의 2001년부터 2006년까지 연평균수익률은 약 17.0%로서 해당기간 동안의 종합주가지수 연평균수익률 20.3%에 비해서 대략 연 3% 정도 하회하는 성과를 나타냈다. 하지만, 펀드들의 성과를 유형별로 나누어 보면, 인덱스형이 펀드유형 중에서 가장 높은 수익률인 연평균 22.0%의 수익률 나타났다는 점은 주목되는 사실이다. 인덱스형펀드의 우수성은 위험을 감안한 성과측정치들인 샤프비율, 젠센의 알파, 3요인모형 알파에서도 일관된 결과를 나타냈다. 이는 국내 인덱스형 상품이 대부분 인핸스드 인덱스펀드라는 점에서 인핸스드 인덱스 전략이 비교적 유효한 전략이라는 점을 확인시켜주는 한 예로 지적할 수 있을 것이다.
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목차
- 요약
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 기존 연구
- Ⅲ. 데이터 및 방법론
- Ⅳ. 실증분석 및 결과
- Ⅴ. 요약 및 결론
- 참고문헌
- Abstract
참고문헌
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