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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김창범 (전남발전연구원)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제25권 제4호
발행연도
2012.8
수록면
2,903 - 2,920 (18page)

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본 논문은 동아시아 5개국(한국, 중국, 일본, 홍콩, 싱가포르)의 자국통화표시 대미달러환율을 대상으로 장기기억이 존재하는지 여부와 동아시아 외환시장 간의 상호의존관계를 밝히는데 연구의 목적을 두었다. 단위근 존재여부를 확인한 후 Johansen 공적분검정으로 모형의 안정성을 검정하여 공적분벡터가 존재하는 것을 알 수 있었다. 이에 따라 벡터오차수정모형을 구성하여 동태적 인과성을 살펴본 결과 일본, 싱가포르, 한국의 환율변동은 중국 환율변동에 일방적 인과성을 보였으며, 한국과 일본, 싱가포르와 한국은 양방향 인과관계를 보였다. 전파경로 측면에서 보면, 일본의 환율변동이 한국의 환율변동에 영향을 주고 이는 다시 싱가포르와 홍콩의 환율변동에 연결되며, 이것이 다시 중국의 환율변동으로 전파되었다. 부가적으로 시간의 흐름에 따른 오차수정항 계수의 변화를 기간불변 전향적 이동회귀를 통해 살펴보았다. 일본, 한국, 싱가포르의 오차수정항 계수는 급격히 작아지고 있음을, 홍콩과 중국의 오차수정항 계수는 커지고 있음을 알 수 있었다.
#장기기억 #외환시장 #환율 #동아시아 #동태적 인과성 #long-memory #exchange rate #East Asia #dynamic causality

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 동아시아 환율변동의 장기기억 특성
Ⅲ. 변수의 안정성과 공적분 관계
Ⅳ. 동아시아 외환시장의 동태적 인과성과 충격반응
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (20)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김지열 / 2010 / 동아시아 경제의 장기기억속성 패러다임 분석 / 동아시아연구 3 (1) : 41 ~ 62 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 모수원 / 2001 / 위험할증과 선물예측오류의 반응 / 국제무역연구 7 (1) : 59 ~ 74 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 조현상 / 2002 / 환율과 경기가 지역무역에 미치는 효과의 비교분석- 광주와 전남을 중심으로- / 산업경제연구 15 (3) : 1 ~ 11 dbpia 6. [학술지(정기간행물)] - Dickey, D.A. / 1979 / Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 google schola 7. [학술지(정기간행물)] - Doyle, E. / 2001 / Exchange Rate Volatility and Irish-UK Trade, 1979-1992 / Applied Economics 33 : 249 ~ 265 google schola

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