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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.5
- 수록면
- 198 - 204 (7page)
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The chart analysis which distinguishes the standardized pattern according to the change in stock price and which is used for trading signal is simple and easy to use, but there is a problem that the objectivity is deficient as the pattern is determined by the market analyst subjectivity. With this in mind, 6 trend reversal patterns were designed, and these pattern recognition fitnesses were measured by the template matching method. The average return ratio of trading a stock by the trend reversal pattern recognition fit value after holding 20 days with a 60 trading day window was higher than the average ratio of trading the stock after holding 20 days by random walk theory. There was also a difference in each enterprise yield ratio according to the patterns in this study. These produce the exception and counter evidence to the weak form of Efficient Market Hypothesis. The importance of this study lies in its practical value and its contribution to the rationale of the chart analysis is provided and a method of a quantitative measurement of chart pattern fitness is proposed for stock trading.
목차
Abstraction
1. 서 론
2장 추세반전형 template 그리드 설계
3. Template matching 기법
4. 실험 및 결과 분석
5. 결 론
참고문헌
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