내재 변동성을 이용한 KOSPI200 지수 실현 변동성 추정 방법 비교

Q: 이 논문에서 정의한 내재 변동성이란 무엇인가?

내재 변동성은 미래 변동성에 대한 시장 참여자들의 예측에 의해 옵션 시장 가격에 내재된 변동성이다. 옵션 가격 평가 모델을 통해 시장 가격으로부터 역추정하여 계산할 수 있으며, 이는 시장에 포함된 변동성 정보를 반영한다.

Q: KOSPI200 지수 옵션의 미래 변동성을 가장 잘 예측하는 내재 변동성 측정 방법은 무엇인가?

연구 결과, KOSPI200 지수 옵션의 미래 변동성을 예측할 때 외가격 및 내가격 옵션의 내재 변동성을 모두 반영하는 것보다 등가격 옵션만을 이용하여 내재 변동성을 구하는 것이 가장 바람직하다. 특히 잔존 만기가 짧을수록 등가격 옵션 사용 시 예측력 차이가 크게 나타난다.

박소정; 장연식; 박인수; 오형식

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