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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박주영 (고려대학교) 양동수 (고려대학교) 박경욱 (고려대학교)
저널정보
한국지능시스템학회 한국지능시스템학회 논문지 한국지능시스템학회 논문지 제23권 제4호
발행연도
2013.8
수록면
348 - 353 (6page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2013

확률론적 최적제어와 기계학습을 이용한 동적 트레이딩 전략에 관한 고찰
박주영 ,  양동수 ,  박경욱 한국지능시스템학회 논문지 2013.08 학술저널
확률론적 최적제어와 기계학습을 이용한 동적 트레이딩 전략에 관한 고찰
박주영 ,  양동수 ,  박경욱 한국지능시스템학회 학술발표 논문집 2013.04 학술대회자료

초록· 키워드

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최근들어, 확률론적 최적제어를 포함한 제어이론과 각종 기계학습 기반 인공지능 방법론은 금융공학 분야의 주요 도구로 자리를 잡아 가고 있다. 본 논문에서는 평균회귀 현상을 보이는 시장을 위한 페어 트레이딩 전략 분야와 추세 추종형 트레이딩 전략 분야에 대해 확률론적 최적제어 이론을 활용한 최신 논문 몇 편을 간단히 살펴보고, 보다 융통성 있고 접근성이 좋은 도구를 확보하기 위하여 확률론적 최적제어이론과 기계학습 기법을 동시에 응용하는 전략을 고려한다. 예시를 위하여 실시한 시뮬레이션은 본 논문에서 고려한 전략이 실제 금융시장 데이터를 대상으로 적용될 때 고무적인 결과를 제공할 수 있음을 보여준다.
#금융공학 #확률론적 최적제어 #기계학습 #트레이딩 전략 #Financial Engineering #Stochastic Optimal Control #Machine Learning #Trading Strategy

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 제어이론 기반 트레이딩 전략과 기계학습의 융합
3. 결론 및 추후 연구주제
References

참고문헌 (16)

참고문헌 신청
S.-J. Kim / 2008 / Dynaimc Spread Trading / Manuscript google schola J. A. Primbs / 2009 / A Control Systems based Look at Financial Engineering / Manuscript google schola S. Mudchanatongsuk / 2008 / Optimal Pairs Trading: A Stochastic Control Approach / Proceedings of 2008 American Control Conference google schola 윤주영 / 2011 / 고빈도 데이터(HFD: High Frequency Data)를 활용한 페어 트레이딩(Pairs Trading) 전략의 성과 특성에 관한 연구 / 재무연구 24(4):1153~1172 dbpia J. Kim / 2012 / Efficiency of the Pair Trading Strategy in Korea Capital Market google schola

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