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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.5
- 수록면
- 652 - 660 (9page)
이용수
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본 연구는 KOSPI200 일중 1분 단위 체결자료를 사용하여 변동성지수의 KOSPI200 점프에 대한 정보효과를 분석하였다. 실증분석의 주요결과는 다음과 같다. 첫째, 변동성지수는 시장이 정상적인 시장보다 KOSPI200 점프와 같은 시장 급변시기에 점프 발생 전과 후의 KOSPI200 수익률에 유용한 정보를 가지고 있는 것으로 나타났다. 둘째, KOSPI200 점프 발생 이전 변동성지수는 양의 점프가 음의 점프보다 사전적으로 정보를 제공하였다. 그러나 점프 정보에 대한 유용성은 음의 점프가 양의 점프 발생 시 보다 유용한 것으로 나타났다. 셋째, KOSPI200 점프 발생 시점의 변동성지수는 양의 점프보다 음의 점프에 대해서 유용한 정보를 가지는 것으로 나타났다.
이러한 연구의 결과는 자산의 투자수익률과 관련 있으며, 파생상품의 가격결정, 위험관리 측면에서 효율적 자산배분과 투자전략 수립에 기여할 것으로 기대되어진다.
이러한 연구의 결과는 자산의 투자수익률과 관련 있으며, 파생상품의 가격결정, 위험관리 측면에서 효율적 자산배분과 투자전략 수립에 기여할 것으로 기대되어진다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
II. 점프 탐색 및 연구자료
III. 실증분석
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (0)
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