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학술저널
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HYUNG-CHUN LEE (AJOU UNIVERSITY) JANGWOON LEE (UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON)
저널정보
한국산업응용수학회 JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.19 No.4
발행연도
2015.12
수록면
387 - 407 (21page)

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This paper analyzes the h x p version of the finite element method for optimal control problems constrained by elliptic partial differential equations with random inputs. The main result is that the h x p error bound for the control problems subject to stochastic partial differential equations leads to an exponential rate of convergence with respect to p as for the corresponding direct problems. Numerical examples are used to confirm the theoretical results.

목차

ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. UNIQUENESS OF THE SOLUTION
3. THE h × p VERSION ERROR BOUNDS FOR HIGH-DIMENSIONAL MODELS
4. THE h × p VERSION ERROR BOUND FOR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
5. NUMERICAL COMPUTATION OF OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
6. CONCLUSION REMARKS
REFERENCES

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