파생상품 거래상대방 신용리스크에 대한 익스포져 측정 방법 연구 : 바젤III 기준 새로운 표준방법(SA-CCR)의 영향을 중심으로 :바젤III 기준 새로운 표준방법(SA-CCR)의 영향을 중심으로

허규만; 이헌상

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저자정보: 허규만 (금융감독원) 이헌상 (전북대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 한국산업경제학회 2015년도 추계학술발표대회 논문집

발행연도: 2015.12

수록면: 395 - 428 (34page)

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본 연구는 장외파생상품 거래상대방 신용리스크의 규제체계 강화를 위해 2017년부터 적용되는 동 리스크의 익스포져 측정을 위한 새로운 표준방법(SA-CCR)의 주요 내용을 살펴보고, 실증분석을 통해 국내은행의 BIS 비율에 미치는 영향을 분석하였다. 측정대상 파생상품의 만기, 가격, 담보수준 및 상품별 영향을 분석한 결과, SA-CCR 적용시 현행 표준방법인 커런트익스포져 방식 대비 리스크 민감도가 크게 향상되어 익스포져가 3~5배 증가한다. 2015년 6월말 현재 국내은행의 BIS 총자본 비율은 14.09%로, SA-CCR 도입을 가정할 경우 0.43%p 하락한 13.66% 수준일 것으로 추정된다.
이와 같이 SA-CCR의 도입은 은행의 익스포져 및 규제자본을 증가시켜 단기간 동안 파생상품시장의 위축이 예상된다. 이에 감독당국은 바젤 기준상 효과적인 익스포져 경감수단으로 인정되는 증거금 및 담보 약정과 국내법률 간의 이해상충 가능성에 대해 검토할 필요가 있다. 법적으로 유효한 증거금 약정 체결 시에는 익스포져가 70% 가량 감소하여 BIS 총자본 비율의 하락폭도 0.04%p로 대폭 축소된다. 또한, 감독당국은 현재 바젤위원회 등에서 논의중인 장외파생상품거래의 양자간 청산거래에 대한 증거금 부과 방안의 확정시 이의 국내 도입을 적극 검토할 필요가 있다. 아울러, 은행은 규제자본의 감소를 위해 감독당국의 표준방법 대신 은행이 익스포져를 자체 추정하는 내부모형방식을 승인 신청할 가능성이 높아지므로 이에 대비하여 승인절차 마련 등 관련 규정을 정비하여야 한다.

#거래상대방 신용리스크 #SA-CCR #익스포져 #증거금 #바젤위원회

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