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저자정보
김홍선 (연세대학교) 정종빈 (연세대학교) 김성문 (연세대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2016년 추계학술대회 및 정기총회
발행연도
2016.10
수록면
168 - 193 (26page)

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포트폴리오 선정 모형은 높은 수익률을 낮은 위험으로 얻는 최적 투자비중 포트폴리오를 찾는 모형이다. 하지만 실제 투자 상황에 모형을 이용할 때는 입력 변수인 위험자산의 기대수익률의 예측 오차로 인해 최적이 아닌 포트폴리오를 구성하게 된다. 기존 연구에서는 포트폴리오 선정 모형의 실제 투자 상황에서의 유용성을 높이기 위해 예측 오차에 의한 부정적인 영향을 줄이는데 집중하였으나 뚜렷한 성과를 거두지 못했다. 본 연구에서는 기존의 수익률 중심의 성과 평가 방식과 더불어 포트폴리오 선정 모형이 최적 포트폴리오와 얼마나 가까운 선택을 했는지에 따라 모형의 성과를 측정하는 방법을 제안한다. 투자 시점에 모형이 구성한 포트폴리오와 사후 알 수 있는 당시의 최적 포트폴리오 간의 거리를 정의하고 측정하여, 그 거리가 작을수록 최적에 가까운 포트폴리오를 구성한 모형으로 평가한다. 또한, 측정된 거리를 바탕으로 추적 신호를 이용해 다양한 포트폴리오를 결합하여 최적 포트폴리오를 예측하는 모형을 제시하였다. 결과적으로 최적 포트폴리오와의 거리가 가까우며, 수익률 측면에서도 샤프지수가 높은 우수한 포트폴리오를 얻을 수 있었다.
#estimation risk #distance #tracking signal #portfolio selection model

목차

Abstract
1. 서론
2. 포트폴리오간 거리를 이용한 최적 포트폴리오 예측
3. 실험 계획
4. 실험 결과
5. 결론
참고문헌

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