Which Idiosyncratic Factors Can Explain the Pricing Errors from Asset Pricing Models in the Korean Stock Market?

Joon Chae; Cheol Won Yang

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자료유형: 학술저널

저자정보: Joon Chae Cheol Won Yang

저널정보: 한국증권학회 한국증권학회지 한국증권학회지 제37권 제2호

발행연도: 2008.4

수록면: 297 - 342 (46page)

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#Fama and MacBeth (1973) regression #Investors` irrationality #Transaction cost #Missing risk factor #Asset pricing model

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1. [학술지(정기간행물)] - Acharya, Viral V / 2005 / Asset pricing with liquidity risk / Journal of Financial Economics 77 : 375 ~ 410

2. [학술지(정기간행물)] - Ahn, Tae-Baik / 1999 / Are the CAPM and Beta dead / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 24 : 239 ~ 272

3. [학술지(정기간행물)] - Amihud, Yakov / 1986 / Asset pricing and the bid-ask spread / Journal of Financial Economics 17 : 223 ~ 249

4. [학술지(정기간행물)] - Barber, Brad M / 2000 / Barber, Brad M., and Terrance Odean, 2000, Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors / Journal of Finance 55 : 773 ~ 806

5. [학술지(정기간행물)] - Brennan, Michael J / 1996 / Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns / Journal of Financial Economics 41 : 441 ~ 464

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