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논문 기본 정보

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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제20권 제2호
발행연도
2009.4
수록면
261 - 272 (12page)

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신용평가모형에서 두 집단의 판별력 검정방법 중의 하나로 두 분포함수의 통일성 검정을 위한 비모수적인 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 검정방법이 대표적으로 적용되고 있다. 본 연구에서는 신용평가모형에서 두 분포함수의 통일성 검정을 위하여 K-S 검정 방법 외에 Cramer-Von Mises, Anderson-Darling, Watson 검정방법들을 소개하고 Joseph (2005)의 기준에 대응하는 판단기준을 제안한다. 또한 신용평가 자료와 유사한 상황 하에서의 모의실험을 통해서 불량률, 표본크기 그리고 제II종 오류율을 고려한 대안적인 판단기준을 제시하고 그 적용방법에 대해서 살펴본다.
#스코어 #임계값 #타당성 #부도율 #Credit rating model #discriminatory power #distribution function #nonpara-metric #판별력 #validation

목차

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참고문헌 (22)

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1. [학술지(정기간행물)] - Anderson, T. W / 1952 / Asymptotic theory of certain "goodness-of-fit" criteria based on stochastic processes / The Annals of Mathematical Statistics 23 : 193 ~ 212 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - Anderson,T.W / 1962 / On the distribution of the two-sample Cramer-von mises criterion / The Annals of Mathematical Statistics 33 : 1148 ~ 1159 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Burr.E / 1964 / Small-sample distributions of the two-sample Cramer-Von Mises' W2and Watson's U2 / The Annals of Mathematical Statistics 35 : 1091 ~ 1098 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Choulakian, V / 1994 / Cramer-Von Mises statistics for discrete distributions / The Canadian Journal of Statistics / La Revue Canadiennede Statistique 22 : 125 ~ 137 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Darling,D.A / 1957 / The Kolmogorov-Smirno, Cramer-von Mises tests / Annals of Mathematical Statis-tics 31 : 823 ~ 838 google schola

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