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논문 기본 정보

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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제21권 제2호
발행연도
2010.4
수록면
219 - 229 (11page)

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자산을 운용할 때 다양한 위험요인의 증가로 인해 위험관리에 대한 많은 연구가 진행되어왔으며, 통합적인 위험관리기법의 필요성이 대두됨에 따라 개발된 많은 방법 중의 하나가 리스크값이다. 현재까지 연구된 많은 리스크값의 추정과정에서 중요한 과제는 수익률분포의 비대칭성 및 두꺼운 꼬리와 같은 비정규성과 관련된 문제들을 해결하는 것이다. 대부분의 수익률 분포는 첨도가 매우 큰 양수값을 가지며 약한 음수값의 왜도를 갖는다. 본 연구에서는 실제 금융자산 수익률분포에 여러 종류의 대체분포들을 이용하여 실제의 수익률 분포에 적합한 분포를 선정하여 리스크값를 추정한다. 정규분포를 포함한 대체분포들을 이용하여 추정한 리스크값들이 실제 분포로부터 추정한 리스크값에 얼마나 일치하는지를 비교 연구한다. 다양한 대체분포 중에서 실제 분포에 정규혼합분포가 가장 적합하였으며, 이 정규혼합분포를 이용하여 추정한 리스크값과 다른 대체분포를 이용하여 구한 리스크값보다 정확함을 실증 자료를 통해 보였다.
#왜도 #정규혼합 #첨도 #rate of return #skewness #Kurtosis #normal mixture #수익률

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참고문헌 (18)

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1. [단행본] - 김건우 / 2003 / 금융공학 / 경문사 google schola 2. [단행본] - 김규형 / 1998 / 금융기관의 위험관리 / 한국금융공학컨설팅 google schola 3. [단행본] - 남두우 / 2008 / 리스크값과 금융기관의 리스크관리 / 한경사 google schola 4. [학술대회논문] - 박철용 / 2006 / A nonparametric additive risk model based on splines / 한국데이터정보과학회 추계학술발표회논문집 : 49 ~ 50 google schola 5. [단행본] - 윤평식 / 1998 / 리스크값 시장위험관리 / 경문사 google schola

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