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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.4
- 수록면
- 335 - 351 (17page)
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오경주와 김태윤 (2007) 등은 위기 관련 데이터의 희귀성에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 과거 금융시장이 안정적이었던 구간을 기준 구간으로 설정하고 기준 구간의 금융시장 움직임을 점근자기회귀모형으로 적합한 후 현재의 금융시장 상황과 비교하여 불안정 지수를 도출할 것을 제안하였다. 그러나 비모수기법인 신경망을 사용하여 도출된 불안정 지수가 기준 구간의 데이터에 지나치게 의존하는 관계로 불안정 지수가 종종 실제 경제상황을 제대로 반영하지 못하는 것으로 관찰되고 있다. 본 연구에서는 비모수기법인 신경망과 모수기법인 선형모형을 이용하여 기준구간에 대한 적합을 독립적으로 수행하여 두 종류의 불안정성 지수들을 도출한 후 이 둘을 결합한 통합 불안정성 지수를 사용할 것을 제안한다. 두 지수의 적절한 통합을 위해 신경망과 선형모형을 통해 도출된 두 지수의 최적 결합비율을 부여하는 방법을 제안하며 제안기법의 타당성을 국내 주식시장 대상으로 검증하였다.
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참고문헌 (18)
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1. [학술지(정기간행물)] - 김상민 / 1997 / 문자인식을 위한 로버스트 역전파 알고리즘 / 한국데이터정보과학회지 8 : 163 ~ 171
2. [학술지(정기간행물)] - 김상민 / 1998 / 로버스트 다충전방향 신경망을 이용한 패턴인식 / 한국데이터정보과학회지 9 : 345 ~ 355
3. [학술지(정기간행물)] - 민대기 / 2009 / 신경망을 이용한 우승자 예측모형 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1119 ~ 1127
4. [학술지(정기간행물)] - 오경주 / 2007 / 금융위기의 조기경보를 위한 주식시장 안정성 지수의 개발 / 금융안정연구 8 (1) : 89 ~ 114
5. [보고서] - Ahluwalia, P. / 2000 / Discriminating contagion: An alternative explanation of contagious currency crises in emerging markets
2. [학술지(정기간행물)] - 김상민 / 1998 / 로버스트 다충전방향 신경망을 이용한 패턴인식 / 한국데이터정보과학회지 9 : 345 ~ 355
3. [학술지(정기간행물)] - 민대기 / 2009 / 신경망을 이용한 우승자 예측모형 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1119 ~ 1127
4. [학술지(정기간행물)] - 오경주 / 2007 / 금융위기의 조기경보를 위한 주식시장 안정성 지수의 개발 / 금융안정연구 8 (1) : 89 ~ 114
5. [보고서] - Ahluwalia, P. / 2000 / Discriminating contagion: An alternative explanation of contagious currency crises in emerging markets
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