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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.2
- 수록면
- 1 - 12 (12page)
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본 논문에서는 잉여금이 양의 추세모수를 갖는 확산과정을 따라 움직이고, 두 가지 유형의 보험청구가 있는 리스크 모형을 소개한다. 두 유형의 보험청구 금액은 서로 독립이고, 각각 지수분포를 따른다고 가정한다. 유형 I의 보험청구는 잦은 빈도로 발생하지만 청구 금액은 적고, 유형 II의 보험청구는 상대적으로 드물게 발생하지만 청구 금액이 많다고 가정한다. 적미분 방정식을 세워 잉여금이 없어지는 파산확률을 구하고, 각 유형에 의한 파산확률과 확산과정에 의해 자연적으로 파산이 이루어지는 확률을 함께 구한다. 또한 예제를 통해 두 유형의 보험청구와 확산과정이 전체 파산확률에 미치는 영향을 수치적으로 비교 분석한다.
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참고문헌 (14)
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1. [학술지(정기간행물)] - Chan, W. S. / 2003 / Some results on ruin probabilities in a two-dimensional risk model / Insurance : Mathematics & Economics 32 : 345 ~ 358
2. [학술지(정기간행물)] - Dufresne, F. / 1991 / Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion / Insurance : Mathematics & Economics 10 : 51 ~ 59
3. [학술지(정기간행물)] - Guo, J. Y. / 2007 / Ruin probabilities in Cox risk models with two dependent classes of business / Acta Mathematica Sinica, English Series 23 : 1281 ~ 1288
4. [학술지(정기간행물)] - 현정민 / 2010 / 종신보험에서의 영향 변수의 영향력 분석에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 21 (1) : 71 ~ 86
5. [학술지(정기간행물)] - 정세창 / 2011 / 생명보험산업에서 보험계약자 특성에 따른 비대면채널 선호 분석 / 한국데이터정보과학회지 22 (6) : 1137 ~ 1143
2. [학술지(정기간행물)] - Dufresne, F. / 1991 / Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion / Insurance : Mathematics & Economics 10 : 51 ~ 59
3. [학술지(정기간행물)] - Guo, J. Y. / 2007 / Ruin probabilities in Cox risk models with two dependent classes of business / Acta Mathematica Sinica, English Series 23 : 1281 ~ 1288
4. [학술지(정기간행물)] - 현정민 / 2010 / 종신보험에서의 영향 변수의 영향력 분석에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 21 (1) : 71 ~ 86
5. [학술지(정기간행물)] - 정세창 / 2011 / 생명보험산업에서 보험계약자 특성에 따른 비대면채널 선호 분석 / 한국데이터정보과학회지 22 (6) : 1137 ~ 1143
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