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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.6
- 수록면
- 603 - 623 (21page)
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최근 들어 예측하기 힘든 기후의 변동성이 심해지고 한국의 산업이 고도화됨에 따라 날씨의 변화에 능동적으로 대처하기 위해 날씨보험이나 날씨 파생상품을 활용할 수 있으나 현재 실제로 이러한 금융상품을 이용하여 날씨위험을 관리하는 데에는 많은 어려움과 한계가 있다. 본 논문에서는 다양한 강수보험의 활성화에 필요한 강수횟수와 강수량의 확률적 모델링을 통하여 여러 가지 강수 보험을 제안하고 추정된 결합분포를 통하여 보험료를 산출하려 한다. 이를 위하여 최근 30년 동안 한국 9개 지역의 7월－9월의 월 강수량과 월 강수 횟수를 확률분포에 적합하고 두 확률변수의 상관성을 코퓰라를 이용하여 분석한다. 그리고 개별분포와 추정된 코퓰라를 이용하여 시뮬레이션을 통하여 여러 가지 강수 보험의 가격을 결정하는 방법을 제안한다.
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참고문헌 (37)
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1. [학술지(정기간행물)] - Alaton, P. / 2002 / On modelling and pricing weather derivatives / Applied Mathematical Finance 9 : 1 ~ 20
2. [학술지(정기간행물)] - Benth, F. E. / 2007 / The volatility of temperature and pricing of weather derivatives / Quantitative Finance 7 : 553 ~ 561
3. [단행본] - Berg, D. / 2006 / Copula goodness-of-fit tests: A comparative study / Department of Mathematics, University of Oslo
4. [학술지(정기간행물)] - Black, F. / 1973 / The pricing of options and corporate liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 655
5. [단행본] - Bouye, E. / 2000 / Copulas for finance: A reading guide and some applications / Groupe de recherche op´erationnelle cr´edit Lyonnais
2. [학술지(정기간행물)] - Benth, F. E. / 2007 / The volatility of temperature and pricing of weather derivatives / Quantitative Finance 7 : 553 ~ 561
3. [단행본] - Berg, D. / 2006 / Copula goodness-of-fit tests: A comparative study / Department of Mathematics, University of Oslo
4. [학술지(정기간행물)] - Black, F. / 1973 / The pricing of options and corporate liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 655
5. [단행본] - Bouye, E. / 2000 / Copulas for finance: A reading guide and some applications / Groupe de recherche op´erationnelle cr´edit Lyonnais
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