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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제25권 제6호
발행연도
2014.12
수록면
1,499 - 1,506 (8page)

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랜덤워크는 다양한 분야에서 랜덤현상을 기술하는데 이용되고 있으나, 현재까지 개발된 랜덤워크 검정법에는 유의수준 왜곡과 낮은 검정력 등의 문제가 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 문제점들을 개선하기 위해 Kim 등 (2014)은 부호검정에 기초한 랜덤워크 검정 (ρ = 1)방법을 제안하였다. 본 논문에서는 보다 개선된 랜덤워크 검정법을 제안하고자 부호검정보다 검정력이 우수한 것으로 알려진 윌콕슨 부호순위검정을 이용한 랜덤워크 검정법을 제안하고, 모의실험을 통해 부호검정, 윌콕슨 부호순위검정, 확장 Dickey-Fuller 검정의 성능을 비교하였다. 모의실험 결과 소표본에서 비모수 검정기법들이 ADF 검정보다 우월하다는 사실을 재확인하였다. 새롭게 밝혀진 사실은 부호검정이 윌콕슨 부호순위검정에 비해 높은 검정력을 가지며, 또한 비모수 검정기법들은 ρ가 양의 부호를 가지는 경우 (0 < ρ < 1) 정규분포보다 이중지수분포에서 낮은 검정력을 가지게 되나, ρ가 음의 부호 (-1 < ρ < 0)를 갖는 경우에는 정규분포보다 이중지수분포에서 높은 검정력을 보인다는 사실이다.
#랜덤워크 #부호검정 #유의수준 왜곡 #Low power #random walk #unit root #낮은 검정력 #단위근 #윌콕슨 부호순위검정 #Wilcoxon signed rank test #size distortion

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1. [학술지(정기간행물)] - Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 google schola 2. [단행본] - Hamilton, J. D. / 1994 / Time series analysis, Vol. 2 / Princeton University Press google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Kwiatkowski, D. / 1992 / Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? / Journal of Econometrics 54 : 159 ~ 178 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 김태윤 / 2014 / 기울기를 이용한 랜덤워크 부호검정 / 한국데이터정보과학회지 25 (2) : 385 ~ 392 dbpia 5. [단행본] - Maddala, G. S / 1998 / Unit roots, cointegration and structural change / Oxford University Press google schola

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