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이 연구는 2008년 1월 5일부터 2017년 1월 6일 까지 470개의 한국의 KOSPI와 인도네시아 IDX 주가지수의 상호 미치는 영향을 분석한 실증적인 연구이다. 이 연구에서 이용하는 연구 모형은 vector autoregressive (VAR)모형, Granger causality모형 및 Johansen co-integration과 단위근 검정 및 충격반응 함수 등이다. 한국의 KOSPI와 인도네시아 IDX 주가지수의 상호 미치는 영향을 분석한 결과는 다음과 같다. 첫째, 한국의 KOSPI와 인도네시아 IDX 주가지수 주간자료의 수준변수는 불안정하지만 1차 차분 시계열자료의 안정성 검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 둘째, Johansen의 integration 검정에 의하면 한국의 KOSPI와 인도네시아 IDX 주가지수 주간자료 간에는 공적분관계가 존재하였다. 셋째, vector autoregressive (VAR)모형을 통한 Granger causality을 위한 시차는 AIC(Akaike information criterion)에 의하면 6차인 것으로 나타났다. 넷째, KOSPI에 IDX가 상대의 변동에 더 민감하게 움직이는 것으로 나타났으며 KOSPI와 DX가 상호 Granger causality가 있는 것으로 나타났다.
목차
Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Data and Methodology
Ⅲ. Analysis and Results
Ⅳ. Conclusion
References
요약
참고문헌 (22)
참고문헌 신청
[학술지(정기간행물)] - Aaker, C. M. / 1982 / Modeling IDX-KOSPI Relationships Involving Feedback: A Time Series Analysis of Six Cereal Brands / Journal of Marketing Research 19 (1) : 116 ~ 125
[학술지(정기간행물)] - Andersen, T. G. / 1996 / Return volatility and trading volume : an information flow interpretation of stochastic volatility / Journal of Finance 51 (1) : 169 ~ 204
[학술지(정기간행물)] - Brailsford, T. J. / 1996 / The empirical relationship between trading volume, returns and volatility / Accounting and Finance 35 (1) : 89 ~ 111
[학술지(정기간행물)] - Brock, W. A. / 1996 / A dynamic structural model for stock return volatility and trading volume / The Review of Economics and Statistics 78 (1) : 94 ~ 110
[학술지(정기간행물)] - Callahan, F. X. / 1982 / IDX and Profits 1969-1978 / Journal of IDX Research 22 (2) : 17 ~ 22
[학술지(정기간행물)] - Andersen, T. G. / 1996 / Return volatility and trading volume : an information flow interpretation of stochastic volatility / Journal of Finance 51 (1) : 169 ~ 204
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