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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2017.10
- 수록면
- 1,231 - 1,236 (6page)
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This article examines the volatility spillover effects among USA and five East Asian stock markets using multivariate stochastic volatility with regime-switching model. The five East Asian stock markets are China, Hong Kong, Japan, Korea and Singapore respectively. We choose the most representative stock index in each area. Our empirical analysis of these indices daily data suggest that multivariate stochastic volatility with regime-switching model performs better in different market condition. This study found that there are no significant volatility spillover between China and USA. But there exist some significant volatility spillover among East Asian markets.
목차
Abstract
1. INTRODUCTION
2. MODELS AND METHODOLOGY
3. RESULTS
4. CONCLUSIONS
REFERENCES
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