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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2018.1
- 수록면
- 189 - 202 (14page)
- DOI
- 10.7465/jkdi.2018.29.1.189
이용수
초록· 키워드
보험상품의 파산확률이란 보험상품에 대한 연속시간 잉여금 과정의 상태가 0 아래로 떨어지는 사건의 확률로서 보험상품의 리스크를 판단할 수 있는 중요한 척도 중의 하나이다. 일반적으로 파산확률 값은 보험청구가 발생하는 확률과정과 보험청구액의 확률분포에 따라 그 계산 과정이 매우 복잡하며 경우에 따라 정확한 확률값 대신에 근사값으로 해결하려는 노력이 병행되어 왔다. 본 논문에서는 기존의 다양한 파산확률에 대한 근사방법을 설명하고, 보험상품의 손실 과정과 1차부터 4차까지의 적률이 동일한 혼합지수 보험청구액 분포의 손실 과정을 소개하고 이 손실 과정에 대응되는 잉여금 과정에서 얻어지는 정확한 파산확률 값을 이용하여 근사시키는 새로운 방법을 제안하고 기존의 파산확률에 대한 근사방법 들과 비교한다.
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목차
- 요약
- 1. 서론
- 2. 파산확률
- 3. 파산확률에 대한 시뮬레이션
- 4. 파산확률에 대한 다양한 근사방법
- 5. 와이블 보험청구액 분포
- References
- Abstract
참고문헌
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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2018-041-001766212
