손실분포접근법에 의한 운영리스크 산출 연구

Q: 이 논문에서 정의한 운영리스크란 무엇인가?

운영리스크는 부적절하거나 잘못된 내부 절차, 인력, 시스템 및 외부 사건으로 인해 발생하는 손실 리스크를 의미한다. 이는 법률 리스크를 포함하지만, 전략 및 평판 리스크는 제외한다. 즉, 측정 가능한 손실에 한정하여 정의한다.

Q: 손실분포접근법으로 운영리스크를 측정하는 주요 절차는 무엇인가?

연구 결과, 손실분포접근법은 먼저 손실사건의 심도와 빈도 확률분포를 각각 추정한다. 이후 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 이 두 분포를 결합하여 총손실분포를 생성하고, 99.9% 신뢰수준 하에서 Op VaR 값을 산출하여 은행 전체의 운영리스크를 측정한다.

김정욱; 강성수; 임윤택

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김정욱 강성수 임윤택

저널정보: 한국경영교육학회 경영교육연구 경영교육연구 제26권 제2호

발행연도: 2011.4

수록면: 147 - 170 (24page)

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본 연구에서는 운영리스크관리에 관한 이론적, 실무적 과제에 대해서 검토하고 실제 운영리스크를 외국금융기관의 데이터를 이용하여 산출하는데 목적이 있다. 운영리스크 고급측정법 중의 대표적인 방법인 손실분포접근법에 의한 운영리스크를 측정하였으며, 시뮬레이션에는 엑셀VBA와 통계프로그램인 S-PLUS을 사용하였다. 특히 고급측정법을 채택하지 않는 상황에서 간편하게 산출할 수 있는 프로그램을 제시함으로써 향후 고급측정법을 준비하는 예비단계로서 활용할 수 있을 것이다.

#Operational Risk #Loss Distribution Approach #손실분포법 #신BIS #운영리스크 #New Basel Accord

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2018-032-002191761

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