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초록·키워드
[연구목적] 본 연구는 국내에서는 상대적으로 연구가 충분하지 않은 일중거래비용에 대한 연구로써, 연구주제는 일평균 일중거래비용을 가장 대용할 수 있는 추정 일일거래비용을 찾고자 하는데 있다. [연구방법] 연구방법으로 일평균 일중거래비용과 추정 일일거래비용을 직접 비교하는 t-검정을 비롯하여, 상관관계 분석, 최소자승회귀법(OLS)을 통한 회귀분석 및 Fama and MacBeth (1973)의 횡단면 회귀분석 방법을 활용하였다. [연구결과] T-검정 결과는 일중거래비용과 추정 일일거래비용 간에는 차이가 없는 경우가 소수의 사례로 발견되었으나 최소자승회귀분석(OLS)의 분석 결과는 일평균 일중거래비용과 추정 일일거래비용 간에는 어느 정도의 관계는 있지만, 대용하기에는 부족한 것으로 나타났다. [연구의 시사점] 일중거래비용을 계산하기 위해서는 일중거래자료를 확보하여야 하지만, 일중거래자료의 확보는 쉬운 작업이 아니다. 반면에 추정 일일거래비용의 추정은 일일 종가, 일일 거래량 등을 통해 상대적으로 쉽게 이루어진다. 따라서 추정 일일거래비용이 일평균 일중거래비용을 대용할 수 있는 경우, 일중거래자료의 확보없이 일일 종가, 일일 거래량 등을 통하여 일일거래비용의 계산이 가능해진다. 따라서 정확한 일일거래비용을 추정하는 혜택은 큰 반면에 정확하게 일일거래비용을 추정하는 어려움은 크다. 그러므로 본 연구는 향후 연구과제로서 정확한 일일거래비용을 추정하는 방법에 대한 연구가 시급함을 제시한다.
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