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본 연구는 2003년 1월부터 2013년 3월까지의 서울, 강남, 강북 아파트 매매가격과 전세가격을 GARCH, EGARCH모형을 이용해 가격변동성 및 이전효과를 실증분석하였다. 모든 지역에서 매매가격, 전세가격은 GARCH 모형은 추정된 조건부 분산식이 안정적이지 못하였고 비대칭모형인 EGARCH 모형이 안정적인 것으로 나타났다. 매매가격과 전세가격은 레버리지 효과는 없으나 비대칭효과가 존재하였다. EGARCH모형을 이용해 변동성 이전효과를 분석결과, 강남지역에서 강북과 서울지역으로 매매가격과 전세가격의 변동성이전 효과가 지역별로 차이는 존재하나 어느정도 있음을 실증적으로 확인하였다. 매매가격 하락과 전세가격 상승이 당분간 지속 될 것이란것과 매매가격은 예상치 못한 주택가격 상승충격이 동일한 주택가격 하락충격보다 변동성이 크다는 것을 실증적으로 알 수가 있었다. 정부 당국자는 변동성이 커진 전세시장과 매매시장을 안정화시키기 위해서 다각적인 정책을 수립 집행할 필요성이 있다.
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1. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석 / 경문사
2. [학술지(정기간행물)] - 김종호 / 2011 / GARCH, EGARCH 模型을 이용한 住宅價格 變動性에 관한 硏究 / 부동산학보 (47) : 367 ~ 383
3. [학술지(정기간행물)] - 김현재 / 2011 / 주택가격의 변동성과 결정요인 분석 / 부동산학보 (47) : 255 ~ 269
4. [학술지(정기간행물)] - 문규현 / 2010 / 우리나라 아파트가격의 비대칭성에 관한 연구 - 아파트매매가격/아파트전세가격을 중심으로 - / 대한경영학회지 23 (2) : 731 ~ 745
5. [학술지(정기간행물)] - 박범조 / 2008 / 외환시장의 변동성과 거래량의 관계 분석: 충격정보 확률변동성 모형 이용 / 경제분석 14 (4) : 47 ~ 84
2. [학술지(정기간행물)] - 김종호 / 2011 / GARCH, EGARCH 模型을 이용한 住宅價格 變動性에 관한 硏究 / 부동산학보 (47) : 367 ~ 383
3. [학술지(정기간행물)] - 김현재 / 2011 / 주택가격의 변동성과 결정요인 분석 / 부동산학보 (47) : 255 ~ 269
4. [학술지(정기간행물)] - 문규현 / 2010 / 우리나라 아파트가격의 비대칭성에 관한 연구 - 아파트매매가격/아파트전세가격을 중심으로 - / 대한경영학회지 23 (2) : 731 ~ 745
5. [학술지(정기간행물)] - 박범조 / 2008 / 외환시장의 변동성과 거래량의 관계 분석: 충격정보 확률변동성 모형 이용 / 경제분석 14 (4) : 47 ~ 84
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