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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2019.2
- 수록면
- 51 - 72 (22page)
- DOI
- 10.26845/KJFS.2019.02.48.1.51
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본 연구는 저축은행 예금자에 의한 시장규율 및 저축은행의 반응을 부실저축은행군과 생존저축은행군으로 나눠 비교분석하고 있으며, 저축은행이 영업정지 되기 전 6개월 기간 동안의 예금자별 일일 예금잔액 및 입출금 거래내역 등 상세자료를 활용하여 예금자행태를 분석하고 있다. 이를 통해 예금변동 변수가 저축은행 부실예측에 기여할 수 있는지를 실증분석하여 제시하고 있다. 분석결과, 생존저축은행에서는 BIS 자기자본비율이 낮아지거나 고정이하여신비율이 높아져 경영위험이 증가하면 예금이 감소하여 예금자규율이 잘 작동되고 있으나, 부실저축은행에서는 고정이하여신비율이 높아져 경영위험이 증가하는 경우에도 예금이 증가되는 것으로 나타나 부실저축은행 예금자에 의한 시장규율이 생존저축은행에 비해 상대적으로 약한 것을 확인할 수 있었다. 또한 예금보호한도를 초과하는 비보호예금이 보호예금에 비해 저축은행의 경영위험에 대한 민감도가 더 크고, 규율행사가 더 강했던 것을 확인해주고 있다. 그리고 예금인출에 대한 저축은행의 반응에 있어서도 생존저축은행은 고정이하여신비율을 낮추고 BIS 자기자본비율을 높여 대응하는 것으로 나타나지만 부실저축은행에서는 BIS 자기자본비율조정을 통해서만 경영상태 개선이 이루어지고 고정이하여신비율 조정은 이루어지지 않는 것으로 나타나고 있다. 이러한 결과는 생존저축은행에서 여신사후관리 등이 상대적으로 잘 이루어졌던 것에서 기인하는 것으로 보인다. 한편 영업정지 되기 전 6개월 기간 동안의 비보호예금의 인출은 보호예금에 비해 빠르게 이루어져 영업정지 1개월 전까지 누적감소율이 평균적으로 보호예금의 7배에 달하고 있으며, 영업정지 직전까지도 보호예금의 신규유입이 이루어졌음을 확인시켜 주고 있다. 이는 부실저축은행이 예금보호한도 이내의 보호예금을 적극 유인하여 예금자규율을 약화시키는 결과를 초래하고 있는 것으로 보여진다. 마지막으로 로짓 부실예측모형에 대한 분석결과 예금변동 지표가 기존 CAEL 재무지표를 보완할 수 있는 유의한 신규지표로 활용될 수 있음을 확인할 수 있었다.
목차
요약
1. 서론
2. 분석자료 및 연구설계
3. 실증분석 결과
4. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (0)
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